PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с DIA

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или DIA.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.48

DIA:

0.48

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.75

DIA:

0.63

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.45

DIA:

0.38

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.67

DIA:

1.30

Индекс Язвы

^DWCF:

5.26%

DIA:

4.61%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.05%

DIA:

17.34%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^DWCF:

-6.03%

DIA:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.97% соответственно.

^DWCF

С начала года

-1.80%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-3.92%

1 год

9.69%

3 года

13.21%

5 лет

13.85%

10 лет

10.05%

DIA

С начала года

-1.66%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-5.31%

1 год

8.22%

3 года

11.22%

5 лет

13.23%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DIA

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DIA

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.50% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...