PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWCF с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.06%
368.74%
^DWCF
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.37

DIA:

0.34

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.66

DIA:

0.61

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.10

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.38

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.53

DIA:

1.40

Индекс Язвы

^DWCF:

4.81%

DIA:

4.18%

Дневная вол-ть

^DWCF:

19.77%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^DWCF:

-11.24%

DIA:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.57% соответственно.


^DWCF

С начала года

-7.25%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.78%

1 год

7.87%

5 лет

13.76%

10 лет

9.41%

DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.98%

5 лет

13.11%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWCF: 0.37
DIA: 0.35
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWCF: 0.66
DIA: 0.63
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWCF: 1.10
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWCF: 0.38
DIA: 0.38
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWCF: 1.52
DIA: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.35
^DWCF
DIA

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DIA

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-10.43%
^DWCF
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DIA

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
12.15%
^DWCF
DIA