PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWCF с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и DIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.80%
9.38%
^DWCF
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

2.01

DIA:

1.42

Коэф-т Сортино

^DWCF:

2.68

DIA:

2.05

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.37

DIA:

1.26

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

3.02

DIA:

2.66

Коэф-т Мартина

^DWCF:

12.40

DIA:

7.22

Индекс Язвы

^DWCF:

2.11%

DIA:

2.23%

Дневная вол-ть

^DWCF:

12.99%

DIA:

11.34%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^DWCF:

-2.89%

DIA:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.03% против 11.76% соответственно.


^DWCF

С начала года

1.17%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

7.80%

1 год

26.11%

5 лет

12.34%

10 лет

11.03%

DIA

С начала года

0.39%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

9.38%

1 год

15.99%

5 лет

10.41%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DWCF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.011.41
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.682.04
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.371.26
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.022.64
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.407.14
^DWCF
DIA

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.01
1.41
^DWCF
DIA

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DIA

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.89%
-5.00%
^DWCF
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DIA

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.49%
3.52%
^DWCF
DIA